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15.03.2010 Oliver Weiss

Risikodaten in Echtzeit

Damit die angeschlossenen Banken einfacher auf Risikodaten zugreifen können, hat die Clearing-Organisation Eurex einen neuen Service installiert: die Enhanced Risk Solution. Ziel ist es, in Echtzeit Zugriff auf alle für das Risikomanagement relevanten Daten zu ermöglichen.

Die globale Finanzkrise 2008/2009 hat zu fundamentalen Änderungen bei Geldinstituten und Handelsorganisationen geführt. Daher suchen Banken, private Investoren sowie nationale und internationale Aufsichtsgremien nach neuen Wegen, um Risiken in Finanztransaktionen frühzeitig entdecken, überwachen und managen zu können. Handelsorganisationen wie die Deutsche Börse und die angeschlossene Terminbörse Eurex nehmen eine Schlüsselstellung im weltweiten Markt für Finanzdienstleistungen ein. Sie ermöglichen unter anderem den Interbankenhandel und überwachen die ordnungsgemäße Abwicklung mit Eurex Clearing, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Börse. Mit umfangreichen Dienstleistungen für Käufer und Verkäufer sorgt Eurex Clearing für ein effizientes Risikomanagement und stärkt die Integrität der Finanzmärkte. Die zugehörigen Prozesse laufen vollständig elektronisch ab. Da im Derivatehandel Kauf und Verkauf zeitlich auseinander fallen, gehört es zu den Aufgaben der Clearingstellen, eine Risikobewertung der Transaktionen vorzunehmen.

"Zunächst einmal hat Eurex Clearing die Aufgabe, die Risiken zu bewerten, denen die direkt angeschlossenen Banken ausgesetzt sind. Dazu gehört aber auch eine Beurteilung der Risiken von Kunden der Banken, die Mitglied von Eurex Clearing sind. Eurex muss daher jederzeit einen vollständigen Einblick in die offenen Transaktionen und die damit verbundenen Risiken haben", erklärt Gerhard Lessmann, Mitglied des Vorstands der Deutschen Börse Systems. "Damit die angeschlossenen Banken einfacher auf Risikodaten zugreifen können, fiel die Entscheidung, einen neuen Service zu installieren: die Enhanced Risk Solution. Dessen Ziel ist, nahezu in Echtzeit einen Zugriff auf alle für das Risikomanagement relevanten Daten zu ermöglichen."

Automatischer und sicherer Datentransfer Die kurzfristige Bereitstellung von Daten für das Risikomanagement bedeutet die Abkehr von einem E-Mail-basierten System und den Aufbau eines neuen Systems. Es muss eine zuverlässige und sichere Schnittstelle zwischen den Backend-Systemen von Eurex, auf denen die relevanten Daten vorgehalten werden, und den Risikomanagement-Systemen der angeschlossen Banken bieten. Zuvor erhielten die Clearing-Mitglieder alle zehn Minuten die Risikoinformationen als Datei in einer verschlüsselten E-Mail. Die Nachteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand: Es ist langsam, erfordert Equipment zur Entschlüsselung auf Seiten der Banken und eine manuelle Übertragung der Daten in die eigenen Risikomanagement-Systeme. Die Enhanced Risk Solution hingegen sorgt für einen automatischen Datentransfer und die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Aus Sicht der IT galt es, zwei Anforderungen zu berücksichtigen: Erstens musste man sich auf der inhaltlichen Ebene auf ein einheitliches und gemeinsam verwendetes Datenformat einigen. In der Finanzindustrie gilt FIXML (Financial Information eXchange Markup Language) als allgemein akzeptierte Sprache im handelsnahen Datenaustausch. Zweitens wurde für die Lösung auf der Transportebene ein Wrapper, genauer ein Messaging-Protokoll, benötigt, damit die Daten korrekt und sicher zum Kunden übertragen werden können. Die Wahl fiel dabei auf das Advanced Message Queuing Protocol (AMQP). AMQP ist ein offener Standard für plattformneutralen Datentransfer. Er wurde von der AMQP-Arbeitsgruppe festgelegt, zu deren Mitgliedern unter anderem Red Hat und die Deutsche Börse Systems gehören.

"Eine Möglichkeit wäre gewesen, ein eigenes Messaging-Protokoll für die neue Risikomanagementplattform zu entwickeln. Wir haben so etwas zuvor schon erfolgreich praktiziert", berichtet Andreas Moravec, Direktor Application Development Middleware bei der Deutschen Börse Systems und Mitglied der AMQP-Arbeitsgruppe. "Unter langfristigen Aspekten fiel die Entscheidung für einen offenen Standard wie AMQP aus zwei Gründen: Erstens ist es für die Clearing-Mitglieder deutlich einfacher, die Verbindung über ein Message Broker System auf Basis eines offenen Standards herzustellen, das zwischen unserem Backend- und deren Risikomanagement-Systemen angesiedelt ist. In dem Fall müssen die Banken keine Unterstützung für die von uns erstellten Schnittstellen programmieren. Zweitens können wir uns auf den Support von Red Hat für das Message Broker System verlassen, das unter Red Hat Enterprise Linux läuft. Red Hats Enterprise MRG-Produkt unterstützt AMQP standardmäßig."

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