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20.10.2010 Rudolf Felser

EU unterstützt Projekt zur Ermittlung systemischer Finanzmarktrisiken

Die EU-Kommission investiert in ein Forschungsprojekt zur Entwicklung neuer Systemrisikoindikatoren für Frühwarnsysteme, die Regierungen und Banken auf Finanzkrisen aufmerksam machen könnten.

Forscher aus Hochschulen in Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien sowie Experten von Yahoo und der Europäischen Zentralbank werden untersuchen, auf welche Weise Finanzinstitute durch komplexe, stark vernetzte digitale Informations- und Transaktionssysteme systemischen Risiken ausgesetzt sind. Auf der Grundlage eines neuen, interdisziplinären Forschungsansatzes sollen im Rahmen des Projekts das komplexe System globaler, IKT-gestützter Finanztransaktionen und Internetabfragen analysiert werden, um die Entstehung von Risiken im Finanzsystem und in der gesamten Wirtschaft zu überwachen.

Finanzinstitute sind heute in einem komplexen Geflecht rechnergestützter Transaktionssysteme miteinander vernetzt. Bei einer derart starken Verknüpfung kann bei Insolvenz eines Finanzinstituts ein Dominoeffekt eintreten, der zu Problemen bei anderen – sogar bei finanziell soliden – Instituten führen kann. Einer der Gründe, warum die Schwere der jüngsten Finanzkrise im Vorfeld nicht richtig erkannt wurde, lag darin, dass die Experten mit den existierenden Instrumenten und Daten die Bedeutung dieser komplexen Interaktionen und der Risikoverflechtung für den Finanzsektor nicht angemessen berücksichtigen konnten – oder wollten.

Mit dem Projekt "Forecasting Financial Crises" (Vorhersage von Finanzkrisen) soll den politischen Entscheidungsträgern das Verständnis der Vernetzung von Bankensystemen, Börsengeschäften und Kreditflüssen erleichtert werden. Die im Rahmen dieser Forschungsarbeiten entwickelten Konzeptions- und Softwareinstrumente sollen zur Entwicklung von Frühwarnsystemen beitragen, die erforderlichenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte ermöglichen würden. Gegenstand der Forschung sollen nicht nur Daten zu Finanztransaktionen sein, sondern auch solche zu Internetrecherchen, beispielsweise zur Häufigkeit der Eingabe bestimmter Schlüsselbegriffe des Finanzsektors in Suchmaschinen. Es sollen neue Risikoindikatoren entwickelt werden, die von politikbestimmenden Gremien wie der Europäischen Zentralbank, dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken oder dem Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Hinblick auf die Vermeidung künftiger Finanzkrisen verwendet werden könnten.

Es handelt sich um einen neuen, interdisziplinären Forschungsansatz, bei dem Ergebnisse der Wissenschaft komplexer Systeme und der Physik der Stabilität und Widerstandsfähigkeit mit modernen wirtschaftswissenschaftlichen Konzepten verbunden werden. Die sich aus den Arbeiten ergebenden IKT-Instrumente würden die weitreichenden Maßnahmen ergänzen, die in Europa als Antwort auf die jüngste Finanzkrise ergriffen wurden und mit denen die Regulierung der Finanzinstitute sowie die Marktbeobachtung und ‑aufsicht verstärkt werden sollen.

Die Forschungsarbeiten haben im September 2010 begonnen und werden 2013 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen 2,48 Mio. Euro. Die Kommission trägt hierzu 1,8 Mio. Euro im Rahmen des Budgets für IKT-Forschung des Siebten Forschungsrahmenprogramms 2007-2013 bei. Das Projekt ist Teil der Initiative der Kommission zur Unterstützung risikoreicher IKT-Forschung im Bereich der neuen und künftigen Informationstechnologien (FET Open), einem der Ziele der Digitalen Agenda für Europa, die die Kommission im Mai 2010 entsprechend der Strategie "Europa 2020" für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum verabschiedet hat.

An dem Projekt zur Vorhersage von Finanzkrisen nehmen sechs europäische wissenschaftliche Einrichtungen teil: Institut für komplexe Systeme des italienischen Nationalen Forschungsrates, Universität Oxford (Großbritannien), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Schweiz), Fundació Barcelona Media der Universität Pompeu-Fabra (Spanien), City University London (Großbritannien) und Università Politecnica delle Marche (Italien). Yahoo! Research wird Daten und Know-how zu Internetrecherchen zur Verfügung stellen. Die Europäische Zentralbank nimmt in beratender Funktion an dem Projekt teil. (pi/rnf)

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